Escapada de "Palmeral " a Sax

Existen restos de poblamiento y hallazgos arqueológicos de la Edad del Bronce en el Puntal y la Peña de Sax,[9] así como de origen ibérico como las necrópolis de Botay y el Chorrillo. Hay también constancia de al menos dos villas romanas, en la Torre y en Santa Eulalia.[2] Se ha querido identificarlo con la Segisa de Ptolomeo, que pertenecía a la región de los bastetanos.

En el siglo VIII cayó bajo dominio árabe. En 1239, don Artal de Alagón (hijo del mayordomo de Aragón, don Blasco de Alagón), guiando a las tropas del Vizconde de Carmona y de Ramon Folch, atacó Sax y murió en la batalla. A finales del mismo año fue conquistada a los musulmanes por caballeros aragoneses de la Orden de Calatrava, a las órdenes de Jaime I de Aragón. A raíz del tratado de Almizra pasó a depender de la Corona de Castilla, (concretamente del reino de Murcia) y en 1262 quedó integrado en el señorío de Villena en poder del infante don Manuel. A partir de ese momento su historia permanece atada a la de este señorío, convertido en marquesado en 1366. A la muerte de Enrique de Villena, Sax, al igual que todo el señorío, se constituye como dominio de la familia Pacheco en 1445, hasta que los Reyes Católicos lo reincorporaron a la Corona en 1480.[9] Del estado de la villa y su área circundante en 1517 da testimonio conciso pero de gran interés Fernando Colón:
Sax es lugar de ciento sesenta vecinos e está en una ladera de una sierrezuela a una solana, e la syerra es de peña y en lo alto de ella esta un Castyllo muy agro de todas partes, e está entre syerras e tiene buen valle de vyñas e huertas de regadío, e está media legua del moxón del Reyno de Valencia, e pasa un arroyo por junto a la lugar que lleva agua para una muela […].

Por proximidad geográfica, el castillo de Sax fue pieza importante en 1707 durante la batalla de Almansa, puesto que se refugiaron los partidarios de la causa borbónica, que resistieron el asedio de los austracistas, y que por esto recibieron de Felipe V los títulos de villa y de "Muy noble y Muy leal".

En la reforma administrativa realizada por Javier de Burgos en 1833, Sax pertenecía a la provincia de Murcia.[9] Sin embargo, tres años más tarde (en 1836) pasaría a depender definitivamente de la de Alicante, al mismo tiempo que la vecina ciudad de Villena pasaba de la provincia de Albacete a la de Alicante. En el Diccionario de Madoz (1845-1850) aparece la siguiente descripción: